Geglättete Durchschnittliche Metastock Formel

MetaStock Formeln Geglättete Bollinger b Indikator (SVEBBb) Bollinger Bands sind von John Bollinger und werden in seinem Buch ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001) erwähnt. Die Bollinger Bands in der folgenden Figur bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf Preisdaten gezeichnet werden. Das mittlere Band ist in der Regel ein einfacher 20-bar gleitender Durchschnitt, der als Basis für die oberen und unteren Bands dient. Upper Band Middle Band 2 20-Perioden-Schlusspreise Standardabweichung Lower Band Middle Band - 2 20-Perioden-Schlusspreise Standardabweichung Die Verwendung der Standardabweichung gleitenden Durchschnitt ist eine Methode zur Messung der Preisvolatilität. Mit den Trendpreisen werden die Bands aufgrund der höheren Preisschwankungen breiter sein, die sich weiter weg von dem Mittelwert bewegen, während während der Konsolidierungsperioden die Bands infolge kleinerer Preisbewegungen näher an den Mittelwert schmaler werden. Diese veränderte Bandbreite wird für volatilitätsbasierte Handelsmöglichkeiten genutzt. B ist ein Maß dafür, wo der Preis in Bezug auf die äußeren Bollinger-Bands steht und daher stark mit der Volatilität zusammenhängt. B wird als Oszillator erstellt, um überkaufte und überverkaufte Situationen zu zeigen, wenn der Preis sich nah oder über die oberen oder unteren Bollinger-Bands bewegt. Dies ist die grundlegende b-Formel: b (schließen Sie ndash unteren Band) (Oberband ndash unteren Band) Für die grundlegende b Formel, multiplizieren wir das b Ergebnis mit 100, um einen Oszillator zu bewegen, der sich zwischen 0 und 100 bewegt (mit Überschreitungen): Anwenden einige Mathe können wir die Formel mit folgendem Ergebnis für die Basis (MetaStock) Formel für einen Bollinger Bands b Indikator mit Schlusskursen und einem einfachen gleitenden Durchschnitt vereinfachen: Wie Sie in der obigen Indikator sehen können, führt sie die meiste Zeit und zeigt hoch Ebenen, niedrigen Ebenen, und schließlich Divergenzen vor dem Wende Punkte im Preis. Leider ist es ein sehr choppy Oszillator. Das Finden der wichtigeren Wendepunkte und das Versuchen, mit dem b-Indikator Tag für Tag zu handeln, ist keine leichte Aufgabe. Spezielles Angebot: quotCapture Profit mit technischem Analysenquot Mit einem heikin ashi rekalkulierten Schlusskurs, einem TEMA-Durchschnitt und der Null-Verzögerungs-Technik können wir diesen Indikator mit klareren Wendepunkten erstellen. Dies ist die modifizierte SVEBBb-Formel: Periode: Input (Quellperiode: quot, 1.100,18) TeAv: Input (quotTema Durchschnitt: quot, 1,30,8) afwh: Input (Deandard Abweichung high quot, .1,5,1.6 ) Afwl: Input ("Standard-Abweichung Low", 1,1,5,1,6) afwper: Input ("Standardabweichungszeitraum", 1.200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: (( OHM) TMA1: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff Percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), Periode)) (Percb, Afwper) 50-afwlStdev (ZLHA, TeAv), Periode) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), Periode, GEWICHT) (Percb, afwper) 50 Vergleichen Sie in der folgenden Abbildung das Original BBb mit der geglätteten Version SVEBBb. Wir werden diese Tabelle in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil endet am 9. März 2009. Im November gab es einen großen Preisrückgang und einige Erholung. Der nächste Preis bewegt sich weiter nach unten. Was sagt der SVEBBb-Indikator in dieser Zeit In der obigen Figur sehen Sie bei Beginn einen großen Preissenkung und eine erste Reaktion bis Anfang Dezember in einem konvergenten Umzug mit niedrigeren Tops im Preis und dem Indikator. Der Preis fährt nun in einer Phase (1) fort und macht einen niedrigeren Top im Preis, aber eine höhere Spitze im Indikator Anfang Januar 2009. Dies ist eine umgekehrte oder versteckte Divergenz, die in Richtung einer Fortsetzung der vorherigen zeigt Abtrünnigen Und noch einmal geht der Preis bis zum halben Februar weiter, wenn man wieder die gleiche Situation mit Phase (2) sehen kann, mit niedrigeren Tops im Preis und höheren Tops im Indikator. Eine weitere versteckte Divergenz, die dir sagt, dass der Preis den Abzug fortsetzen wird. Der Preis macht niedrigere Böden, aber jetzt können Sie höhere Böden mit Phase (3) im Indikator sehen. Dies ist eine normale Divergenz, die Ihnen mitteilt, dass Sie jetzt einen Preis erwarten sollten. Beachten Sie, dass der Preis mit dojirsquos in der Leuchter-Chart und der Preis wurde in engen Bollinger-Bands, die eine geringe Volatilität für mehr als 3 Monate bereits bewegt. Klar können Sie hier eine Position mit einem sehr guten Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis eröffnen, bei einem Kauf bei 2.53 und einem anfänglichen Schlusskurs bei 2,38. Ein idealer Einstieg für die Eröffnung einer Long-Position mit der Gefahr von nur 6. Letrsquos weiter mit der nächsten Figur, der zweite Teil des ursprünglichen Charts. Phase (3) tatsächlich brachte eine Trendumkehr und begann einen neuen Preis up bewegen. Es gibt eine schöne konvergente bis zum Beginn des Mai mit Phase (4), zeigt eine negative Divergenz mit einem höheren Top im Preis, sondern eine niedrigere Spitze in der Indikator. Dies steht in Richtung einer Preisumkehrung. Zeit, die mehr als 100 Profit zu nehmen Was folgt, ist eine Korrektur zurück zur unteren Bollinger Band. Das Ende dieser Korrektur zeigt mit Phase (5) eine positive Divergenz mit niedrigeren Böden im Preis und höheren Böden im Indikator. Das drückt den Preis wieder auf. Du könntest hier eine neue lange Position machen. Die Tops in Preis und Indikator Anfang Juni, End Phase (6) mit einer negativen Divergenz, drängen Preis nach unten für eine größere Korrektur. Es sieht nun aus wie das Ende dieser Korrektur mit einer neuen positiven Divergenz in Phase (7) erreicht wird. Suchen Sie die InternetMetastock Formeln - S Klicken Sie hier, um zum Metastock Formula Index zurückzukehren Wenn (CgtRef (C, -1) UND Ref (C, -1) gtRef (C, -2), PREV1, If ​​(CltRef (C, -1 (C, -1) ltRef (C, -2), PREV-1, If ​​(CgtRef (C, -1) UND Ref (C, -1) ltRef (C, -2), 1, If ​​( CltRef (C, -1) UND Ref (C, -1) gtRef (C, -2), - 1, 0)))) Diese Formel kann als Bestandteil anderer Indikatoren, Systeme oder Explorationen nützlich sein, anstatt als Ein eigenständiger Indikator. Einrichten der ADX-Vorlage Dies konstruiert die Vorlage, die im ADX-Artikel der Oktober 1999 Ausgabe von TASC von Paul Babbitt erwähnt wird. 1. Chart dein Stockindexwhatever, mit einer Clean-Vorlage, dann das gleiche wieder tun, so dass die beiden überlappenden Diagramme angezeigt werden. 2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Windows und dann auf Spalten. Die beiden Diagramme werden dann nebeneinander angezeigt. 3. Ändern Sie die linke Tabelle von Daily to Weekly. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datumskala und wählen Sie X-Achse. Setzen Sie den angezeigten Bereich der Daten auf das, was Sie wollen, z. B. 1996 bis 1999. Stellen Sie sicher, dass das geladene Datumsbereich früher beginnt. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rand" und legen Sie den Rand auf 1 fest. 4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Indikator Verschieben von Durchschnitt aus und ziehen Sie ihn in das linke Diagramm. Eine 40-Periode auf dem wöchentlichen Diagramm entspricht einem 200-Tage-MA. 5. Für das rechte Diagramm, lassen Sie es in einem täglichen Intervall, aber setzen Sie die X-Achse wie in Absatz 3 oben, sagen wir, ein 3-Monats-Display. 6. Ziehen Sie die Bollinger Band-Anzeige auf das rechte Diagramm. 7. Ziehen Sie den ADX-Indikator der direktionalen Bewegung an die Oberseite des rechten Diagramms, bis sich der Cursor in ein Feld ändert und dann losläßt. Stellen Sie die horizontalen Linien wie gewünscht ein. 8. Ziehen Sie den RSI-Indikator an die Unterseite des rechten Diagramms. Shark-32-System, Walter-Downs Die Shark-Ausgangssignale scheinen nicht so gut zu sein. In einigen Fällen bieten die Verkaufssignale gute Chancen für Leerverkäufe, aber die Signale scheinen zu wenig und weit zu sein, um auf sie für Verkaufssignale für lange Trades zu verlassen. Das Shark-Muster kommt zu selten vor, und theres keine Garantie itll auftreten, wenn der Trend umgekehrt. Mit langen Trades müssen Sie auf andere Indikatoren wie CCI schauen, wie Sie sagen, oder vielleicht Parabolic SAR. Sie könnten den Preis unterhalb bestimmter bewegter Durchschnitte auch verwenden - oder gleitende Mittelübergänge. Scheint wie Einstieg, aber keine Ausgänge in Hai. Vielleicht Standard CCI (13) mit 200 und -150 Trigger. Die Hai-Muster-Signale, im dritten Fenster in der Karte, die ich gesendet habe, waren wirklich nur Warnungen, die zeigen, dass das Hai-Muster an diesen Tagen aufgetreten war. Das Haifischsystem basiert auf dem engen Anstieg über den Ebenen, die gesetzt werden, wenn das Haifischmuster auftritt. Die Stufen werden durch das Hoch und Tief im Haifischmuster gesetzt, und das Ende muss sie innerhalb von 25 Tagen nach dem Signal durchbrechen. Das Haifischmuster, mit anderen Worten, ist kein Kauf - oder Verkaufssignal. Die Kaufsignale wurden im zweiten Fenster des Diagramms gezeigt, das ich gesendet habe. Das Fenster ist markiert Shark kaufen Signal. Auch die Signale werden durch grüne Pfeile über dem Preisplot im ersten Fenster des Diagramms markiert. Ich habe keine Sendesignale in das Diagramm aufgenommen, das ich heute gesendet habe. Im Falle von MU, die Verkaufssignale werent sehr gut, um ehrlich zu sein. Das Shark-System basiert wirklich auf zwei getrennten Ereignissen: dem Auftreten des Musters und dann dem Signal. Das Muster ist nicht das Signal. Das System gibt ein Signal, wenn und wann die Aktie über den Höhepunkt des Musters über die nächsten 25 Tage bricht. Das Hoch am ersten Tag des Musters setzt diesen Höhepunkt. Sein wie ein Widerstand, eingestellt durch den höchsten Punkt in der Haifischflosse. Manchmal ist der Vorrat nicht über ihm, also theres kein Signal. Das Shark-Muster zeigt eine Konsolidierung, die auf eine Expansion des Preises hindeuten kann. Aber der Ausbruch kommt nicht immer vor. Wenn die Aktie unter dem Tiefpunkt im Muster bricht, gibt es ein Verkaufssignal. Die Idee hinter dem System ist: Suchen Sie nach einem Drei-Bar-Hai-Muster, basierend auf progressiv kleineren Bereichen. Es sieht aus wie eine Haifischflosse. Sobald dieses Muster erscheint, wird ein Pegel durch den höchsten Punkt in der Flosse gesetzt, was der hohe (-2) ist. Im Scan, ich nenne das Niveau Sharkhigh. Um ein Kaufsignal zu bekommen, muss der Preis innerhalb von 25 Tagen über diesem Niveau liegen. Wenn du Sharkhigh über ein Diagramm mit dem Preis zeichnen willst, kannst du es mit dem BuyOK-Teil der Metastock-Formel machen, indem du dies im Expert Adviser plottet: Buy: Buyok1 UND Ref (Chk, -1) 0 UND ValidChk1 Buy ODER Ref (Kauf, -1) ODER Ref (Buy, -2) ODER Ref (Buy, -3) ODER Ref (Buy, -4) ODER Ref (Buy, -5) Für das Muster im Indicator Builder: If ((HltRef (L, -1) und LgtRef (L, -1) UND Ref (H, -1) ltRef (H, -2) UND Ref (L, -1) gtRef (L, -2)), If (Apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetrie)) UND Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetrie)), 1,0), 0) Das ist wie ein Widerstandswert, den der Preis durchbrechen muss. Es dauert 25 Tage oder bis ein neues Shark-Signal erscheint. Kombinieren von statistischer und Musteranalyse, Shark 8211 32 - Walter T. Down, TASC 101998 Equis Wählen Sie zuerst Expert Adviser aus dem Menü Extras in MetaStock 6.5. Als nächstes wählen Sie Neu und geben Sie die folgenden Formeln ein: Name: Klicken Sie auf die Registerkarte Name und geben Sie im Feld Name den Namen Shark 8211 32 ein. Trends: Klicken Sie auf die Registerkarte Trends und geben Sie die folgenden Formeln in die Bullish und Bearish Felder ein. Klicken Sie auf die Registerkarte Highlights, wählen Sie Neu und geben Sie im Feld Name die 3. Leiste ein. Ändern Sie nun die Farbe im Feld Farbe auf Blau. Schließlich geben Sie im Feld Bedingung die folgende Formel ein und wählen dann OK. Symmetrie: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Hai: Wenn ((HltRef (H, -1) UND LgtRef (L, -1) UND Ref ( H, -1) ltRef (H, -2) UND Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(Apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetrie)) UND Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Hai Unter Verwendung der gleichen Methode wie oben, geben Sie die folgenden 2 Highlight-Formeln ein. Name: 2. Bar Farbe: blau Zustand: Symmetrie: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Hai: Wenn ((HltRef (H, -1) UND LgtRef (L, -1) UND Ref (H, -1) ltRef (H, -2) UND Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(Apex lt (Ref (H, -2 (WBSymmetrie)) und Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetrie)), 1,0), 0) Ref (Haifisch, 1) 1 Name: 1. Bar Farbe: blau Zustand: Symmetrie: .28 Apex (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: Wenn ((HltRef (H, -1) UND LgtRef (L, -1) UND Ref (H, -1) LtRef (H, -2) UND Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Wenn (Apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetrie)) UND Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetrie)), 1,0), 0) Ref (Haifisch, 2) 1 Symbole: Klicken Sie auf die Registerkarte Symbole, wählen Sie Neu und geben Sie im Feld Name den Wert Haifisch ein. Geben Sie nun im Feld Bedingung die folgende Formel ein. Symmetrie: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Hai: Wenn ((HltRef (H, -1) UND LgtRef (L, -1) UND Ref ( H, -1) ltRef (H, -2) UND Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(Apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetrie)) UND Apex gt (C, ValueWhen (1, Shark1, Ref (H, -2))) Chk: Cum (Buyok) - ValueWhen (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Buyok: Kreuz (C, 1, Shark1, Cum (Buyok)) ValidChk: Alert (Shark1,25) Buy: Buyok1 UND Ref (Chk, -1) 0 UND ValidChk1 Buy Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik. Ändern Sie das Symbol im Grafikfeld, um Pfeil zu kaufen. Ändern Sie nun die Farbe im Feld Farbe auf Grün. Schließlich geben Sie Buy im Feld Label ein, und wählen Sie dann OK. Verwenden Sie die gleiche Methode wie oben, geben Sie die folgende Symbolformel ein. Name: Shark Sell Zustand: Symmetrie: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Hai: Wenn ((HltRef (H, -1) UND LgtRef (L, (L, -1) gtRef (L, -1) gtRef (L, -1) 1, If ​​(Apex lt (Ref (H, -2) - ( WBSymmetrie)) und Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetrie)), 1,0), 0) Sellok: Kreuz (WertWhen (1, Shark1, Ref (L, -2)), C) Chk: Cum (Sellok) - ValueWhen (1, Shark1, Cum (Sellok)) ValidChk: Alert (Shark1,25) Verkaufen: Sellok1 UND Ref (Chk, -1) 0 UND ValidChk1 Verkaufen Symbol: Verkaufen Pfeil Farbe: Rot Label: Shark Pattern verkaufen Stochastisches und RSI-System Eine Formel wie diese funktioniert am besten mit bestätigenden Indikatoren. Wenn der MACD 13-34-89 über der Nulllinie liegt (lila Linie in Fenster 2 oben), bestätigt und stromaufwärts und der Indikator ist in der Regel genauer. Wenn die MACD 13-34-89 unterhalb der Nulllinie liegt, kann eine kurze Angabe aus dem StochRSI bessere Ergebnisse liefern. StochRSI 13 gibt auch hervorragende Indikatoren - in diesem Index hatten sie 4 von 5 Gewinnsignalen in zwei Jahren. Die Zeit zwischen den Signalen ist natürlich länger. Überprüfen Sie diese Methode auf Ihre Lieblings-Fragen. Geben Sie den langen Zug (Stoch (55,21), 5, w) gtref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) und mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 und (Stoch (55,21), 5, w) gt20 Ausfahrt lang (mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 und ref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1 ) Gt75) geben Sie kurz (mov (stoch (55,21), 5, w) lt70 und ref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) gt70) und mov (stoch (55,21 ), 5, w) ltref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) Ausfahrt kurzer Zug (Stoch (55,21), 5, w) gtref (mov (stoch (55,21) , 5, w), - 1) und mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 und mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 SMI-Plex: StochMomentum (2,1,2 ) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMomentum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2) SMI13E-Plex: Beweglich (StochMomentum (2 , 1,2) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMome ntum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2), 13, E ) Stochastischer Momentum-Indikator Die folgende benutzerdefinierte Formel gibt die Steigung einer Linie zurück. Zum Beispiel gibt diese Formel die Steigung eines 14-tägigen Laufs der Sicherheitskontaktpreise zurück. (Summe (Cum (1), 14) (Summe (C, 14)))) ((14 Summe (Pwr (Cum (1), 2 ), 14)) - Pwr (Summe (Cum (1), 14), 2)) Um diese auf verschiedene Zeilen anzuwenden, ersetzen Sie C mit der gewünschten Syntax für die Zeile. Zum Beispiel wäre die Steigung eines 25 Perioden einfachen gleitenden Durchschnittes: ((Summe (Cum (1) Mov (C, 25, S), 14)) - (Summe (Cum (1), 14) Summe (Mov (C (Power (Summe (Cum (1), 14), 2) 14)) Sie können auch Machen Sie diese eine universelle Formel, indem Sie die P-Variable verwenden. Du könntest dann die Formel auf eine beliebige Zeile zeichnen. Zur Interpretation verweisen wir auf den Artikel Standard Error Bands, in der September 96 Ausgabe von TASC, geschrieben von Jon Anderson. 21 (Summe (C) (21) - Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21)) (21 Summe (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summe (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) - Mov (Cum (1), 21, S) (21 Summe ( Sperma (1) C, 21) - Summe (Sperma (1), 21) Summe (C, 21)) (21 Summe (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summe (Sperma (1) ((Summe (Summe (C, 21), 2) 21)) - ((Summe (Cum (1), (2) C (21)) - ((Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21) 21))) ((Summe (Sperma (1), 2), 21) Cum (1), 21), 2) 21)) ((Summe (Cum (1) C, 21)) - ((Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21) 21)))) 19 ) (1) C, 21) - Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21)) (21 Summe (Summe (Cum (1), 21) Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summe (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) - Mov (Cum (1), 21 , S) (21 Summe (Cum (1) C, 21) - Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21)) (21 Summe (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summe (C, 2), 21) - (Leistung (Summe (Summe (C, 21), 2) 21)) - (Summe (Cum (1), 21), 2) (Summe (Cum (1), 2), 21. (Summe (Cum (1) C, 21)) - ((Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21) ) ((Summe (Cum (1), 21), 2) 21)) ((Summe (Cum (1) C, 21)) - ((Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21))))) 19)), 3, S) 21 Periode R2 (geglättet): 21 Periode Regression Slope: ((Summe (Cum (1) C, 21)) - (Summe (Cum (1), 21) Summe (C, 21) 21)) ((Summe (Power (Cum (1), 2), 21)) - (Leistung (Summe (Cum (1), 21), 2) 21))) (( C-Fml (21 Periodenunterband (geglättet))) FF (21 Periode Oberband (geglättet)) - Fml (21 Periodenunterband (geglättet))) 21 Periode Regression (geglättet): Mov ((21Sum (Cum (1) C, 21) - Sum (Cum (1), 21) Summe (C, 21)) (21Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summe (Cum (1), 21 (C) (21) - Summe (C, 21, S) - Bewegung (Cum (1), 21, S) (21Sum (Cum (1) C, 21) - Summe (Cum, 1), 21 ) Summe (C, 21)) (21Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summe (Cum (1), 21), 2))), 3, S) Die folgende Formel ist a Drei Tage gleitender Durchschnitt eines 14 Tage Stochastischen. In MetaStock für Windows wäre dies die Indikatorlinie, die mit dem eingebauten Stochastischen Indikator Mov ((((C - LLV (L, 14)) (HHV (H, 14) - LLV (L, 14)) aufgetragen ist ), 3, S) Denken Sie an die Sicherheitspreise als Ergebnis einer Kopf-an-Kopf-Schlacht zwischen einem Stier (dem Käufer) und einem Bären (dem Verkäufer). Die Stiere drängen die Preise höher und die Bären drängen die Preise niedriger. Die Richtungspreise bewegen sich tatsächlich, wer die Schlacht gewinnt. Stützniveaus zeigen den Preis an, in dem die Mehrheit der Anleger glaubt, dass die Preise höher werden und die Widerstandsniveaus den Preis angeben, bei dem die Mehrheit der Anleger fühlen, dass sich die Preise niedriger bewegen werden. Um den Support - und Resistance-Indikator in MetaStock zu erstellen, verwenden Sie die folgende benutzerdefinierte Formel: LookBack: Input (Look Back Periods, 1,1000,10) Resistance: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H, LookBack)) Unterstützung: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Resistance Support Um diese Formel am effektivsten zu nutzen, verwenden Sie den Parameter-Dialog, um den Style zu ändern Zu einer gepunkteten Linie bei gleichzeitiger Erhöhung der Liniengewichtung. In dieser Ausgabe verwendet Dennis L. Tilley Unterstützung und Widerstand, um Preis zu bestätigen und SMA Crossover Signale in seinem Artikel quotSimple Moving Average mit Resistance und Supportquot. In MetaStock für Windows können Sie ganz einfach die SMARS Indikatoren, die in Tilleys Artikel diskutiert werden, neu erstellen. Zuerst wählen Sie Indicator Builder aus dem Menü Extras in MetaStock 6.5. Als nächstes wählen Sie Neu und geben Sie die folgenden Formeln ein: Resistance and Support LookBack: Input (quotLook Back Periodsquot, 1,1000,10) Resistance: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H. , LookBack)) Unterstützung: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Resistance Support PrCnt: Input (quotPercentagequot, 0,100,10) LookBack: Input (quotLook Back Periodsquot , 1, Kreuz (C, Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H, LookBack)) Unterstützung: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Widerstand ((100-prcnt) 100) Unterstützung ((prcnt100) 1) Anmerkung: Es ist viel einfacher, den Unterschied zwischen den tatsächlichen quotResistance und Supportquot Linien und dem quotResistance und Support F zu sehen Linien, wenn Sie die Farbe und den Stil eines von ihnen ändern. So zeigen Sie die Indikatoren in MetaStock an 6.5 Ziehen Sie das Kennzeichen quotMoving Averagequot aus der Indikator QuickList in das Preisfenster. Wählen Sie einfach als Methode, geben Sie die Zeiträume ein und klicken Sie dann auf OK. Ziehen Sie nun den Quoten - und Supportquot-Indikator aus der QuickList in das Preisfenster. Sie werden aufgefordert, die quotLook Backquot-Perioden einzugeben. Sie sollten die gleichen Zeiträume auswählen, die Sie mit dem quotMoving Averagequot benutzt haben. Schließlich ziehen Sie den Quoten - und Support-Fquot-Indikator in das Preisfenster. Sie werden aufgefordert, die quotPercentagequot und die quotLook Backquot Perioden einzugeben. Wenn Sie möchten, dass der Indikator eine 10-Differenz von der Quoten - und Supportquot-Linie ist, würden Sie 10 eingeben. Sie sollten die gleichen Zeiträume auswählen, die Sie mit dem "Monovial Averagequot" verwendet haben. Die folgenden MetaStock Formeln sind aus dem Januar Januar TASC Artikel quotSmoothing Techniques für mehr Accurate Signalsquot, von Tim Tillson. Verweisen Sie auf seinen Artikel für die Interpretation. "Mehr anspruchsvolle Glättungstechniken können verwendet werden, um den Markttrend zu bestimmen. Bessere Trenderkennung kann zu genaueren Handelssignalen geführt werden. quotThe Smoothed Moving Average oder SMMA - wie man es vermeiden kann Der geglättete Moving Average oder SMMA - Wie man es vermeiden kann Die SMMA Version, die ich auf Big Mikes Forum gefunden habe, ist weder die Useless noch Die einfache SMMA, aber es ist eine Variation der Useless SMMA. Schauen wir uns den Code noch einmal an: Die Mechanik ist ähnlich wie die Definition des Useless SMA. Aber um das smma1 zu berechnen, welches der aktuelle Wert des smmas ist, wird der Term prevsmma1 zweimal abgezogen und der Term Input0 wird zweimal addiert, einmal direkt und einmal als Teil von sum1. Ob dies vorsätzlich oder versehentlich war, es schafft eine neue Rasse von SMMA, die im Vergleich zur Originalfassung etwas anders ist und die ich als Forum SMMA bezeichnen werde. In meiner Fassung der Formel ergibt sich der in fett dargestellte Zusatzbegriff Dieser Begriff stellt einen Bruchteil der Differenz zwischen SMMA1 und SMMA2 dar. Das Ergebnis ist ein gleitender Durchschnitt, der die EMA genau verfolgt, aber einige zusätzliche Verzögerung hat. Eigentlich habe ich kein Argument, das Forum SMMA anstelle der EMA zu benutzen, also sieht es mir auch überflüssig aus. Wenn irgendjemand da ist, wer mir erklären kann, ob der Fehlertermin absichtlich oder falsch ist, würde ich gerne wissen. Praktisch habe ich keinen Gebrauch für die zusätzliche Verzögerung eingeführt. Alle SMMAs, die ich gefunden habe, haben entweder wenig praktischen Wert, oder noch schlimmer sind redundant oder irreführend. Ich sehe keinen praktischen Wert für den Handel und habe keinen Gebrauch für sie und werde nicht weiter verschwenden meine Zeit mit ihnen. NinjaTrader hat eine nette Funktion, die Ihnen erlaubt, nutzlose und redundante Indikatoren zu löschen. Ich werde auch meine anderen Indikatoren ändern, die Kanäle oder Kreuze aus verschiedenen gleitenden Durchschnitten erzeugen, um das SMMA nicht anzurufen. Es gibt keinen Wert hinzugefügt, aber Wert reduziert. Wenn jemand das Forum SMMA bis jetzt benutzt hat, empfehle ich die EMA stattdessen. Aufgrund seiner zusätzlichen Verzögerung kann das Forum SMMA besser durch eine EMA mit einer etwas erhöhten Periode angenähert werden, also würden Sie das Forum SMMA (8) mit einem EMA (17) ersetzen, vergleichen Sie dies mit dem EMA (15), das ist Der identische Ersatz für die SMMA (8). Alle SMMAs gehören zum Mülleimer. Sie wurden gerade geschaffen, um Ihre Zeit zu verschwenden Während ich zustimme, ist es wirklich ganz nutzlos, es ist eigentlich die Welles Wilder MA Methode, die es zu einem wesentlichen Bestandteil in anderen Indikatoren wie ADX macht. Aus meiner Beschreibung im Download-Bereich: Wikipedia nennt dies einen geänderten Moving Average. Händler können es als Welles Wilders Moving Average kennen, da es die Mittelungsmethode ist, die in vielen seiner Indikatoren verwendet wird. Es ist konzeptionell einfacher als eine EMA, die Grundformel ist: Durchschnitt (newValue priorAverage (n - 1)) n Jedoch ist für jede Anzahl von Perioden n das Ergebnis identisch mit EMA (2 n - 1). Danke für diesen Kommentar. Die nutzlose SMMA ist in der Tat identisch mit Welles Wilders Durchschnitt. Der Punkt ist, dass Welles Wilder nicht wirklich an verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten interessiert war, aber aus praktischer Sicht suchte er nach einer Methode, die es ihm erlaubte, so wenig Berechnungen wie möglich zu machen, da er keinen PC hatte, der dies durchführte Aufgabe zurück in den 70er Jahren, und die exponentielle Glättung ist ideal, da Sie nur den vorherigen Wert des durchschnittlichen und aktuellen Preises verwenden, um den neuen Wert zu berechnen - verwenden Sie einen Durchschnitt, der nicht Abschied macht, wenn das erste Element ausfällt wie es ist Die SMA Mit dem Artikel von Jack K. Hutson quotFilter Preis Daten: Moving Averages versus Exponential Moving Averagesquot. Die in der MayJune 1984 Ausgabe der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffe erschien. Es wurde gezeigt, dass das Äquivalent eines einfachen gleitenden Durchschnitts mit der Periode n durch Verwendung einer Glättungskonstante 2 (n1) für die exponentielle Glättung erhalten wurde. Von da an wurde die aktuelle Definition der Periode einer EMA verwendet und ist nun der Standard für EMAs. So gibt es keine Notwendigkeit, auf eine alternative Definition für die Zeit zurückzukehren, wie sie von Welles Wilder in den 70er Jahren für praktische Zwecke verwendet wird. Alle Indikatoren, die Wilders Glättung verwenden, können alternativ eine EMA verwenden. Zuletzt bearbeitet von Fat Tails 17. Februar 2011 um 06:22 Uhr. EMA verwendet eine rekursive Formel. Die Periode in der EMA macht keinen Sinn, da sie alle Bars verwendet, um den aktuellen Wert zu berechnen, obwohl die frühen Balken weniger Wirkung haben. Eine verallgemeinerte EMA sollte sein: ema (0) c (0) ema (n) kc (n) (1 - k) ema (n - 1) wobei 0 lt k lt 1 eine Konstante ist Und 1. DiNapoli verwendet diese generalisierte EMA, um seine eigene Version von MACD (DiNapoli MACD) zu konstruieren. DiNapoli hat alles neu erfunden, was bereits nach DiNapoli erfunden und umbenannt wurde. Das einzige, was Sie tun müssen, ist für gebrochene Perioden größer als 1. Ich habe eine generische EMA-Indikator, die Ihnen erlaubt, Bruchstücke eingeben. Das Diagramm zeigt mein neues EMA Crossover System, das eine EMA (38.3) und eine EMA (12.7) verwendet.